PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHC.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHC.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUHC.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA Health Care, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUHC.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.

XUHC.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.38%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHC.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-1.34%1.47%8.81%-0.83%2.49%36.78%3.35%24.45%9.04%0.80%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%9.07%

Correlation

The correlation between XUHC.DE and XDWT.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.48

The correlation between XUHC.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XUHC.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHC.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHC.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.38

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.10

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.12

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

8.24

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHC.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHC.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHC.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHC.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.38

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.99

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.09

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XUHC.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHC.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-31.61%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-15.59%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-29.46%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-29.46%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-2.61%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.82%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.91%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHC.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHC.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.11%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

14.96%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

20.39%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

22.55%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

21.46%

-5.33%

Сравнение комиссий XUHC.DE и XDWT.DE

XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHC.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

XUHC.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XUHC.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор