PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUH.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUH.TO с TPU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUH.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)) and TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUH.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while TPU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUH.TO returned 13.19%/yr vs 16.22%/yr for TPU.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUH.TO charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for TPU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUH.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUH.TO показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у TPU.TO с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции XUH.TO уступали акциям TPU.TO по среднегодовой доходности: 13.19% против 16.22% соответственно.

XUH.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
4.13%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.90%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.19%

TPU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUH.TO и TPU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		9.59%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%28.46%-7.51%20.10%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		13.02%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%25.02%3.03%13.31%

Correlation

The correlation between XUH.TO and TPU.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between XUH.TO and TPU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUH.TO и TPU.TO

Секторы
XUH.TO
TPU.TO

Технологии

38.5%
35.3%

Финансовые услуги

11.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Промышленность

8.3%
8.6%

Здравоохранение

8.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XUH.TO
38.5%
TPU.TO
35.3%

Финансовые услуги

XUH.TO
11.0%
TPU.TO
11.5%

Коммуникационные услуги

XUH.TO
10.2%
TPU.TO
11.5%

Потребительский циклический сектор

XUH.TO
9.6%
TPU.TO
10.0%

Промышленность

XUH.TO
8.3%
TPU.TO
8.6%

Здравоохранение

XUH.TO
8.2%
TPU.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

XUH.TO
4.4%
TPU.TO
4.8%

Энергетика

XUH.TO
3.3%
TPU.TO
3.6%

Коммунальные услуги

XUH.TO
2.5%
TPU.TO
2.3%

Недвижимость

XUH.TO
2.0%
TPU.TO
1.8%

Сырьевые материалы

XUH.TO
1.8%
TPU.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VYM
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Доходность на риск

XUH.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUH.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUH.TOTPU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.61

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.51

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.55

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

13.26

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUH.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUH.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPU.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUH.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUH.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.98

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XUH.TO и TPU.TO

Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и TPU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUH.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-27.96%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.68%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.30%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-23.73%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-27.96%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.96%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XUH.TO и TPU.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) имеют волатильность 3.21% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUH.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.19%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.84%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.80%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.31%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.60%

+2.10%

Сравнение комиссий XUH.TO и TPU.TO

XUH.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUH.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность XUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TPU.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.82%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Часто задаваемые вопросы

XUH.TO and TPU.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XUH.TO.

XUH.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.08% for XUH.TO and 0.06% for TPU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUH.TO и TPU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор