PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.L с VDET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.L с VDET.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.90%/yr vs 2.30%/yr for VDET.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.L и VDET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.31%.

XUEM.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.18%
1 год
12.57%
3 года*
10.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

VDET.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.53%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.L и VDET.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		2.60%13.58%6.08%10.88%-19.42%-2.38%3.07%15.18%-0.93%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.31%11.70%6.40%9.41%-15.27%-1.76%6.08%13.11%0.05%

Correlation

The correlation between XUEM.L and VDET.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between XUEM.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XUEM.L:
XUEM.L с SEMH.LXUEM.L с EMSA.LXUEM.L с SEMC.LXUEM.L с EMBE.LXUEM.L с VEMA.LXUEM.L с SBEM.LXUEM.L с LEMB.L
Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с EMLI.LVDET.L с VEMT.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с DRGN.LVDET.L с EMDG.LVDET.L с JPEE.LVDET.L с SEMB.L

Доходность на риск

XUEM.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.L
Ранг доходности на риск XUEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.LVDET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.00

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.13

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.65

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

10.75

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.L vs. VDET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDET.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.L и VDET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.LVDET.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XUEM.L и VDET.L

Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки VDET.L в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и VDET.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.LVDET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-24.09%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-3.56%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.08%

-6.04%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.09%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.96%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.L и VDET.L

Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.LVDET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.72%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

4.72%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

7.17%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

7.70%

+3.14%

Сравнение комиссий XUEM.L и VDET.L

XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.L и VDET.L

Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности VDET.L в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		5.21%5.30%6.79%5.27%5.92%8.49%4.18%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEM.L and VDET.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XUEM.L.

XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.23% for VDET.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и VDET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор