PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUEM.DE с LYQS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.DE с LYQS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and LYQS.DE (Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while LYQS.DE tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.DE returned 2.33%/yr vs 1.43%/yr for LYQS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.DE и LYQS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) (LYQS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.DE показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у LYQS.DE с доходностью 4.61%.

XUEM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
3.55%
С начала года
5.17%
1 год
12.02%
3 года*
8.24%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

LYQS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
3.34%
С начала года
4.61%
1 год
10.90%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.DE и LYQS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		5.17%1.05%12.16%7.17%-14.21%5.47%-6.15%17.95%-11.62%
LYQS.DE
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)		4.61%0.04%6.43%5.45%-11.25%5.76%-5.23%17.03%6.01%

Correlation

The correlation between XUEM.DE and LYQS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г.

0.84

The correlation between XUEM.DE and LYQS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с LYQS.DE:
LYQS.DE с EMIE.DELYQS.DE с XQUA.DELYQS.DE с IS02.DELYQS.DE с ICGB.DELYQS.DE с SNAZ.DELYQS.DE с IS0Q.DELYQS.DE с CGB.DE

Доходность на риск

XUEM.DE vs. LYQS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LYQS.DE
Ранг доходности на риск LYQS.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQS.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQS.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQS.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQS.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.DE c LYQS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) (LYQS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUEM.DELYQS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.91

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.83

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.88

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

11.90

+1.24

XUEM.DE vs. LYQS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYQS.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.DE и LYQS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUEM.DE и LYQS.DE

Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки LYQS.DE в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и LYQS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.DELYQS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-33.51%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.80%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.78%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-16.18%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.60%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-12.89%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.DE и LYQS.DE

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) (LYQS.DE) имеют волатильность 1.08% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.DELYQS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.93%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.82%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

9.62%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

17.02%

-5.29%

Сравнение комиссий XUEM.DE и LYQS.DE

И XUEM.DE, и LYQS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.DE и LYQS.DE

Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью LYQS.DE в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYQS.DE
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)		5.12%5.36%3.57%6.06%6.00%4.33%4.48%5.10%5.08%5.40%5.15%6.61%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		5.13%5.56%6.56%5.40%5.95%8.12%4.58%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XUEM.DE and LYQS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE and LYQS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while LYQS.DE tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.DE и LYQS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор