PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.DE returned 2.28%/yr vs 1.97%/yr for JPBM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.DE показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у JPBM.DE с доходностью 2.71%.

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.59%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.65%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.99%
1 год
8.34%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.71%0.17%7.28%5.27%-10.98%4.83%-4.56%20.72%2.60%

Correlation

The correlation between XUEM.DE and JPBM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.92

The correlation between XUEM.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с BBUS.DEJPBM.DE с JEQP.DE

Доходность на риск

XUEM.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.05

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.66

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

7.31

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.DEJPBM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XUEM.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, примерно равная максимальной просадке JPBM.DE в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.83%

-25.97%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.12%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-12.56%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-14.31%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.60%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.34%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.14%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.DE и JPBM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что XUEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.12%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.98%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.81%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

9.71%

+0.73%

Сравнение комиссий XUEM.DE и JPBM.DE

XUEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.DE и JPBM.DE

Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности JPBM.DE в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.09%5.54%5.26%5.00%5.33%3.35%3.87%3.92%2.69%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEM.DE and JPBM.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.DE.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор