Сравнение XUEM.DE с ASRC.DE
XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.DE returned 2.28%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUEM.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.DE показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
XUEM.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEM.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 3.29% | 0.43% | 11.58% | 6.72% | -14.47% | 6.81% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.84% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between XUEM.DE and ASRC.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between XUEM.DE and ASRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
XUEM.DE
ASRC.DE
Сравнение XUEM.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEM.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.01 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 8.61 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEM.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XUEM.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.83% | -15.59% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.97% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -12.90% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -15.59% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.23% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -6.23% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.04% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.DE и ASRC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) составляет 1.06%, в то время как у BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что XUEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.62% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 5.09% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.79% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 9.24% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 9.15% | +1.29% |
Сравнение комиссий XUEM.DE и ASRC.DE
И XUEM.DE, и ASRC.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 4.46% | 4.97% | 6.06% | 5.00% | 5.62% | 6.82% | 4.07% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUEM.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.DE and ASRC.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор