Сравнение XUEK.L с WDEP.L
XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, XUEK.L returned 15.60% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
XUEK.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEK.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUEK.L Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 5.66% | 12.81% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between XUEK.L and WDEP.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
XUEK.L
WDEP.L
Сравнение XUEK.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.04 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -0.08 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.02 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.L и WDEP.L
Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -19.56% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -19.56% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -14.70% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.15% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 8.32% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 10.28% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 22.06% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 28.59% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 30.09% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 30.09% | -13.72% |
Сравнение комиссий XUEK.L и WDEP.L
XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.L и WDEP.L
Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEK.L Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XUEK.L and WDEP.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор