PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.L returned 6.75%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

XUEK.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.60%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		5.66%23.26%0.43%12.46%-11.69%15.48%4.79%18.78%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.24%

Correlation

The correlation between XUEK.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between XUEK.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUEK.L и SX5S.L

Секторы
XUEK.L
SX5S.L

Финансовые услуги

23.5%
25.1%

Промышленность

21.2%
22.1%

Здравоохранение

13.0%
5.4%

Технологии

10.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.5%

Коммунальные услуги

4.9%
4.8%

Сырьевые материалы

4.5%
3.7%

Энергетика

3.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

XUEK.L
23.5%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

XUEK.L
21.2%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

XUEK.L
13.0%
SX5S.L
5.4%

Технологии

XUEK.L
10.9%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

XUEK.L
7.1%
SX5S.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

XUEK.L
7.0%
SX5S.L
5.5%

Коммунальные услуги

XUEK.L
4.9%
SX5S.L
4.8%

Сырьевые материалы

XUEK.L
4.5%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

XUEK.L
3.8%
SX5S.L
5.2%

Коммуникационные услуги

XUEK.L
3.6%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

XUEK.L
0.6%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEK.L:
XUEK.L с BBSU.LXUEK.L с VERG.LXUEK.L с VERX.LXUEK.L с XDEQ.LXUEK.L с UD03.LXUEK.L с IMV.LXUEK.L с FLXD.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

XUEK.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.L
Ранг доходности на риск XUEK.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.23

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.83

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.62

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

5.40

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XUEK.L и SX5S.L

Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-32.54%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.43%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.85%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-21.71%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.57%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.44%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.44%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.90%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.23%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.09%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.62%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

19.88%

-3.51%

Сравнение комиссий XUEK.L и SX5S.L

XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.L и SX5S.L

Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		0.02%0.02%0.03%0.03%0.05%0.01%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XUEK.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XUEK.L.

XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор