Сравнение XUEK.DE с PR1Z.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 20.34% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and PR1Z.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between XUEK.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
PR1Z.DE
Сравнение XUEK.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.84 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.79 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -39.52% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.29% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -15.66% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -24.19% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.41% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.61% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.79% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) составляет 4.19%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.59% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 11.98% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.52% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.26% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.63% | -1.82% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и PR1Z.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XUEK.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XUEK.DE.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор