Сравнение XUEK.DE с LCUK.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 15.02% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and LCUK.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between XUEK.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
LCUK.DE
Сравнение XUEK.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.04 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.27 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -41.10% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -8.31% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -16.69% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -16.69% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.84% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.66% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.33% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и LCUK.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) составляет 4.19%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.62% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.28% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.17% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.12% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.10% | -0.29% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и LCUK.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и LCUK.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUEK.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XUEK.DE.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор