Сравнение XUCS.DE с XNAS.DE
XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCS.DE returned 8.14%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XUCS.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCS.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUCS.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 28.48% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between XUCS.DE and XNAS.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between XUCS.DE and XNAS.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCS.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XUCS.DE
XNAS.DE
Сравнение XUCS.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCS.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.77 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 11.16 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCS.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.40 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XUCS.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCS.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.46% | -31.25% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.00% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -26.72% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -31.25% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.83% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -7.83% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.38% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCS.DE и XNAS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCS.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.31% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.91% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 15.71% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.88% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 19.84% | -5.34% |
Сравнение комиссий XUCS.DE и XNAS.DE
XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCS.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XUCS.DE and XNAS.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XUCS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.12% for XUCS.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCS.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор