Сравнение XUCS.DE с XDWH.DE
XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCS.DE returned 8.14%/yr vs 5.50%/yr for XDWH.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCS.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCS.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XUCS.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 30.55% | 2.69% | 27.24% | 5.96% | 0.60% |
Correlation
The correlation between XUCS.DE and XDWH.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between XUCS.DE and XDWH.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCS.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XUCS.DE
XDWH.DE
Сравнение XUCS.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCS.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 2.28 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCS.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XUCS.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCS.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.46% | -26.08% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.32% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -21.12% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -21.12% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -8.51% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.82% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.20% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCS.DE и XDWH.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCS.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.81% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.51% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 13.69% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.43% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.69% | -0.19% |
Сравнение комиссий XUCS.DE и XDWH.DE
XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCS.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XUCS.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XUCS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUCS.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCS.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор