PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZS.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZS.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

XTZS.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZS.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZS.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-49.14%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, XTZS.DE показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -17.42%.

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий XTZS.DE и HDXM.DE

XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

XTZS.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZS.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZS.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.62

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

-0.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.54

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.02

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZS.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZS.DE на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDXM.DE равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZS.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZS.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.19

-0.67

Корреляция

Корреляция между XTZS.DE и HDXM.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTZS.DE и HDXM.DE

Ни XTZS.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTZS.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -91.04%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZS.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.04%

-62.68%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.55%

-53.24%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-59.55%

-31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.52%

-23.80%

-49.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

28.15%

+11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZS.DE и HDXM.DE

CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZS.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

9.70%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

33.52%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

46.35%

+34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.85%

53.59%

+26.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.85%

53.59%

+26.26%