PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZ-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZ-USD с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tezos (XTZ-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZ-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tezos (XTZ-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZ-USD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTZ-USD
Tezos		-30.73%-61.50%27.16%40.92%-83.50%115.68%49.46%190.95%-88.86%388.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, XTZ-USD показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

XTZ-USD

1 день
-2.67%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.73%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-46.28%
3 года*
-32.57%
5 лет*
-40.96%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tezos

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XTZ-USD:
XTZ-USD с BTC-USDXTZ-USD с AVAX-USDXTZ-USD с DOGE-USDXTZ-USD с ADA-USDXTZ-USD с DOT-USD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XTZ-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZ-USD
Ранг доходности на риск XTZ-USD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZ-USD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZ-USD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZ-USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZ-USD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZ-USD: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZ-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tezos (XTZ-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZ-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.98

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.49

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.19

1.53

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

7.13

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZ-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZ-USD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZ-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZ-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.98

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.83

-0.91

Корреляция

Корреляция между XTZ-USD и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XTZ-USD и VOO

Максимальная просадка XTZ-USD за все время составила -96.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZ-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZ-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.79%

-33.99%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.30%

-8.90%

-59.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.09%

-24.52%

-71.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.77%

-5.44%

-91.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.02%

-3.72%

-75.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

2.57%

+37.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZ-USD и VOO

Tezos (XTZ-USD) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что XTZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZ-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

5.27%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.87%

9.46%

+45.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.04%

18.11%

+54.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

16.81%

+66.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.88%

17.98%

+85.90%