PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XTZ-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZ-USD с VOO

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tezos (XTZ-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTZ-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между XTZ-USD и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XTZ-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tezos (XTZ-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.05%
153.41%
XTZ-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XTZ-USD:

-0.35

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

XTZ-USD:

0.10

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

XTZ-USD:

1.01

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

XTZ-USD:

0.00

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

XTZ-USD:

-0.93

VOO:

2.98

Индекс Язвы

XTZ-USD:

39.89%

VOO:

4.75%

Дневная вол-ть

XTZ-USD:

79.33%

VOO:

19.14%

Макс. просадка

XTZ-USD:

-96.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XTZ-USD:

-94.92%

VOO:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, XTZ-USD показывает доходность -58.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.53%.

XTZ-USD

С начала года

-58.25%

1 месяц

-18.20%

6 месяцев

-9.34%

1 год

-44.44%

5 лет

-27.42%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.53%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-0.45%

1 год

11.69%

5 лет

16.51%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XTZ-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZ-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XTZ-USD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTZ-USD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZ-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZ-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZ-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZ-USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XTZ-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tezos (XTZ-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTZ-USD на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZ-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
0.10
XTZ-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок XTZ-USD и VOO

Максимальная просадка XTZ-USD за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZ-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.92%
-7.79%
XTZ-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XTZ-USD и VOO

Tezos (XTZ-USD) имеет более высокую волатильность в 22.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что XTZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.96%
11.19%
XTZ-USD
VOO