Сравнение XTZ-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tezos (XTZ-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности XTZ-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTZ-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
С начала года, XTZ-USD показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -28.62%.
XTZ-USD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -30.73%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- -32.57%
- 5 лет*
- -40.96%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTZ-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
XTZ-USD
AVAX-USD
Сравнение XTZ-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tezos (XTZ-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTZ-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.60 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | -0.58 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.19 | -1.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.42 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTZ-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.09 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XTZ-USD и AVAX-USD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XTZ-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка XTZ-USD за все время составила -96.79%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZ-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTZ-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.79% | -93.88% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.30% | -76.48% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.09% | -93.88% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.77% | -93.51% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.02% | -69.39% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 53.51% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTZ-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Tezos (XTZ-USD) составляет 13.85%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что XTZ-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTZ-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 16.79% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.87% | 62.21% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.04% | 71.10% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 89.20% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.88% | 98.08% | +5.80% |