PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTAP с XOMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с XOMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XTAP returned 19.55% vs 81.54% for XOMX. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for XOMX.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и XOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у XOMX с доходностью 46.54%.

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%

XOMX

1 день
-3.24%
1 месяц
21.85%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
46.54%
1 год
81.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
52.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XOMX

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares
$1.33M$1.20M$1.10M

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам XTAP и XOMX

2026 (YTD)2025
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%20.78%
XOMX
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares		46.54%17.15%

Correlation

The correlation between XTAP and XOMX is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов XTAP и XOMX

Секторы
XTAP
XOMX

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XTAP
39.1%
XOMX

-

Финансовые услуги

XTAP
10.9%
XOMX

-

Коммуникационные услуги

XTAP
10.7%
XOMX

-

Потребительский циклический сектор

XTAP
9.9%
XOMX

-

Здравоохранение

XTAP
8.3%
XOMX

-

Промышленность

XTAP
7.8%
XOMX

-

Потребительский защитный сектор

XTAP
4.5%
XOMX

-

Энергетика

XTAP
3.1%
XOMX
100.0%

Коммунальные услуги

XTAP
2.1%
XOMX

-

Недвижимость

XTAP
1.8%
XOMX

-

Сырьевые материалы

XTAP
1.7%
XOMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL
Часто сравнивают с XOMX:
XOMX с BIDGXOMX с OKTGXOMX с MUUXOMX с TSLLXOMX с SOXLXOMX с LABUXOMX с MULL

Доходность на риск

XTAP vs. XOMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XOMX
Ранг доходности на риск XOMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XTAP c XOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTAPXOMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
1.64

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
2.11

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.27

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.44

2.07

+9.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.57

4.93

+53.64

XTAP vs. XOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа XOMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и XOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTAP и XOMX

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки XOMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и XOMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPXOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-39.64%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-39.64%

+37.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.16%

+26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-10.91%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

16.60%

-16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и XOMX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.64%, в то время как у Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPXOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

14.02%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

41.39%

-37.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

49.99%

-45.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

48.40%

-33.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

48.40%

-34.18%

Сравнение комиссий XTAP и XOMX

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XOMX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и XOMX

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM2025
XOMX
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares		1.79%1.73%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTAP and XOMX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMX has higher volatility (14.02%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs XOMX's -39.64%.

On 1-year performance, XOMX leads with 81.54% vs 19.55% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 81.54% return vs 19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.

XOMX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.07% for XOMX.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и XOMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор