Сравнение XT с RBOT
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XT returned 6.95%/yr vs -80.99%/yr for RBOT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XT и RBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -96.59%.
XT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.95%
- Всё время*
- 12.51%
RBOT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -56.47%
- 6 месяцев
- -96.21%
- С начала года
- -96.59%
- 1 год
- -99.20%
- 3 года*
- -86.26%
- 5 лет*
- -80.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36K | $5.59K | $14.81K | |
| $7.52M | $6.70M | $7.83M |
Сравнение доходности по годам XT и RBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 18.04% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 18.01% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -96.59% | -83.51% | 19.63% | -81.85% | -80.98% | 4.53% | 3.67% |
Correlation
The correlation between XT and RBOT is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. RBOT — Ранг доходности на риск
XT
RBOT
Сравнение XT c RBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | RBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.52 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -1.01 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | -1.37 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и RBOT
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и RBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -99.98% | +65.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -99.32% | +88.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -99.77% | +77.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -99.98% | +65.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -99.98% | +97.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -70.62% | +63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 68.59% | -65.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и RBOT
Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 45.87%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 45.87% | -40.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 136.85% | -122.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 146.81% | -128.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 120.51% | -99.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 110.39% | -90.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и RBOT
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.94% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XT and RBOT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (45.87%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs RBOT's -99.98%.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XT и RBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор