PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XT с RBOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT с RBOT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT).

XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или RBOT.

Корреляция

Корреляция между XT и RBOT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XT и RBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.12

RBOT:

-0.02

Коэф-т Сортино

XT:

0.34

RBOT:

0.94

Коэф-т Омега

XT:

1.05

RBOT:

1.11

Коэф-т Кальмара

XT:

0.12

RBOT:

-0.05

Коэф-т Мартина

XT:

0.51

RBOT:

-0.13

Индекс Язвы

XT:

5.69%

RBOT:

40.10%

Дневная вол-ть

XT:

21.98%

RBOT:

126.43%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

RBOT:

-98.87%

Текущая просадка

XT:

-10.18%

RBOT:

-98.08%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -34.50%.

XT

С начала года

-0.92%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-3.41%

1 год

2.77%

5 лет

8.36%

10 лет

9.70%

RBOT

С начала года

-34.50%

1 месяц

58.75%

6 месяцев

2.62%

1 год

-0.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и RBOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
RBOT
Ранг риск-скорректированной доходности RBOT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBOT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c RBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа RBOT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и RBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и RBOT

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF		0.66%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
RBOT
Vicarious Surgical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и RBOT

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки RBOT в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и RBOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XT и RBOT

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.89%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 34.02%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...