PortfoliosLab logo
Сравнение XT с GINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и GINN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
21.22%
XT
GINN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.17

GINN:

0.54

Коэф-т Сортино

XT:

0.39

GINN:

0.89

Коэф-т Омега

XT:

1.05

GINN:

1.12

Коэф-т Кальмара

XT:

0.15

GINN:

0.53

Коэф-т Мартина

XT:

0.68

GINN:

2.12

Индекс Язвы

XT:

5.43%

GINN:

5.52%

Дневная вол-ть

XT:

22.09%

GINN:

21.66%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

GINN:

-41.25%

Текущая просадка

XT:

-12.39%

GINN:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью -4.12%.


XT

С начала года

-3.37%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-3.81%

1 год

2.79%

5 лет

8.47%

10 лет

9.52%

GINN

С начала года

-4.12%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-2.04%

1 год

10.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и GINN

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.


График комиссии GINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GINN: 0.50%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и GINN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

GINN
Ранг риск-скорректированной доходности GINN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GINN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XT: 0.17
GINN: 0.54
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XT: 0.39
GINN: 0.89
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XT: 1.05
GINN: 1.12
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XT: 0.15
GINN: 0.53
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XT: 0.68
GINN: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.54
XT
GINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и GINN

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GINN в 1.31%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.68%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
1.31%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и GINN

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и GINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.39%
-10.96%
XT
GINN

Волатильность

Сравнение волатильности XT и GINN

iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеют волатильность 14.64% и 14.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
14.66%
XT
GINN