PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XT с GINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT с GINN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN).

XT и GINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или GINN.

Корреляция

Корреляция между XT и GINN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

0.22

GINN:

0.64

Коэф-т Сортино

XT:

0.53

GINN:

1.08

Коэф-т Омега

XT:

1.07

GINN:

1.15

Коэф-т Кальмара

XT:

0.24

GINN:

0.67

Коэф-т Мартина

XT:

1.02

GINN:

2.53

Индекс Язвы

XT:

5.72%

GINN:

5.86%

Дневная вол-ть

XT:

22.17%

GINN:

21.74%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

GINN:

-41.25%

Текущая просадка

XT:

-6.06%

GINN:

-3.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XT показывает доходность 3.62%, а GINN немного выше – 3.73%.

XT

С начала года

3.62%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

4.87%

1 год

4.90%

5 лет

9.80%

10 лет

10.06%

GINN

С начала года

3.73%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

4.74%

1 год

13.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XT и GINN

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
XT
iShares Exponential Technologies ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и GINN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг риск-скорректированной доходности GINN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GINN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и GINN

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GINN в 1.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF		0.63%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и GINN

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и GINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XT и GINN

iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеют волатильность 5.40% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...