PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XT с GINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XT и GINN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.83%
9.06%
XT
GINN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XT:

-0.60

GINN:

-0.16

Коэф-т Сортино

XT:

-0.68

GINN:

-0.09

Коэф-т Омега

XT:

0.91

GINN:

0.99

Коэф-т Кальмара

XT:

-0.54

GINN:

-0.15

Коэф-т Мартина

XT:

-2.68

GINN:

-0.74

Индекс Язвы

XT:

4.30%

GINN:

4.09%

Дневная вол-ть

XT:

19.22%

GINN:

18.70%

Макс. просадка

XT:

-34.41%

GINN:

-41.25%

Текущая просадка

XT:

-21.18%

GINN:

-19.89%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью -13.74%.


XT

С начала года

-13.06%

1 месяц

-15.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.50%

5 лет

9.59%

10 лет

8.48%

GINN

С начала года

-13.74%

1 месяц

-15.38%

6 месяцев

-12.14%

1 год

-1.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XT и GINN

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.


GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
График комиссии GINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GINN: 0.50%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XT и GINN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

GINN
Ранг риск-скорректированной доходности GINN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GINN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
XT: -0.60
GINN: -0.16
Коэффициент Сортино XT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XT: -0.68
GINN: -0.09
Коэффициент Омега XT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XT: 0.91
GINN: 0.99
Коэффициент Кальмара XT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XT: -0.54
GINN: -0.15
Коэффициент Мартина XT, с текущим значением в -2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XT: -2.68
GINN: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.16
XT
GINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и GINN

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GINN в 1.46%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.75%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
1.46%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и GINN

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и GINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.18%
-19.89%
XT
GINN

Волатильность

Сравнение волатильности XT и GINN

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 9.63%, в то время как у Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
10.19%
XT
GINN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab