Сравнение XSXD.DE с XNGI.DE
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и XNGI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у XNGI.DE с доходностью 17.43%.
XSXD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNGI.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и XNGI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.41% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | -5.50% |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.43% | 7.77% | 43.41% | 52.53% | -14.06% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and XNGI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between XSXD.DE and XNGI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
XNGI.DE
Сравнение XSXD.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXD.DE | XNGI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.60 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 4.10 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXD.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.66 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и XNGI.DE
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и XNGI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -27.91% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -18.97% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -27.91% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.91% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.21% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 7.40% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и XNGI.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.48% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 13.40% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 18.27% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 20.70% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 20.70% | -6.11% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и XNGI.DE
XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и XNGI.DE
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XNGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.81% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and XNGI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.
XSXD.DE is categorized as S&P 500, while XNGI.DE is Technology Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.30% for XNGI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и XNGI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор