Сравнение XSX6.DE с XSVM
XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 10.49%/yr vs 13.62%/yr for XSVM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и XSVM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSX6.DE торгуется в EUR, в то время как XSVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSVM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.62% соответственно.
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.49%
XSVM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 24.97%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам XSX6.DE и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 9.29% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 27.35% | -5.28% | 9.06% | 16.59% | -8.28% | 68.06% | -3.58% | 32.94% | -8.22% | -9.11% |
Correlation
The correlation between XSX6.DE and XSVM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX6.DE vs. XSVM — Ранг доходности на риск
XSX6.DE
XSVM
Сравнение XSX6.DE c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSX6.DE | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.32 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 16.35 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и XSVM
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки XSVM в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и XSVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX6.DE | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -55.48% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -8.18% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -30.63% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -30.63% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -47.56% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -11.71% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.66% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и XSVM
Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 2.78%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX6.DE | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.26% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.37% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 18.25% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 22.27% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 25.30% | -9.98% |
Сравнение комиссий XSX6.DE и XSVM
XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.DE и XSVM
XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.78% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSX6.DE and XSVM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.
XSX6.DE is categorized as Europe Equities, while XSVM is Momentum. XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.37% for XSVM.
Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и XSVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор