Сравнение XSX6.DE с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
XSX6.DE и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSX6.DE или XSVM.
Основные характеристики
| XSX6.DE | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.20% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 18.06% | 16.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.26% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.13% | 10.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 2.89 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 5.50% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 20.94% |
| Макс. просадка | -36.05% | -62.57% |
| Текущая просадка | -3.40% | -6.95% |
Корреляция
Корреляция между XSX6.DE и XSVM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и XSVM
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSX6.DE и XSVM
XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSX6.DE c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.DE и XSVM
XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.66% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и XSVM
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и XSVM
Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 2.76%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.