Сравнение XSVT.DE с EUNT.DE
XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while EUNT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 16.36%/yr vs 4.26%/yr for EUNT.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for EUNT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSVT.DE и EUNT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVT.DE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью 0.31%.
XSVT.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам XSVT.DE и EUNT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 21.63% | 14.36% | 15.10% | -12.67% | 14.63% |
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -6.02% |
Correlation
The correlation between XSVT.DE and EUNT.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between XSVT.DE and EUNT.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVT.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск
XSVT.DE
EUNT.DE
Сравнение XSVT.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVT.DE | EUNT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.86 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 3.10 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVT.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.76 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XSVT.DE и EUNT.DE
Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и EUNT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVT.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -10.16% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -1.96% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -1.96% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.47% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -1.53% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.55% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVT.DE и EUNT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XSVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVT.DE | EUNT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.76% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 1.95% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 2.24% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 2.86% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 3.24% | +15.59% |
Сравнение комиссий XSVT.DE и EUNT.DE
XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EUNT.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVT.DE и EUNT.DE
XSVT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSVT.DE and EUNT.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNT.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNT.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.
XSVT.DE is categorized as Commodities, while EUNT.DE is European Corporate Bonds. XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.20% for EUNT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и EUNT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор