Сравнение XSUS.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XSUS.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или VTI.
Основные характеристики
| XSUS.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.92% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 38.49% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 11.91% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.91% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 25.03 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.66% |
| Макс. просадка | -28.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и VTI
С начала года, XSUS.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и VTI
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и VTI
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.86% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и VTI
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и VTI
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.