PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSUS.TO с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSUS.TO с VBTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSUS.TO (iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - XSUS.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSUS.TO returned 14.90%/yr vs 2.96%/yr for VBTLX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XSUS.TO charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности XSUS.TO и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSUS.TO торгуется в CAD, в то время как VBTLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBTLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSUS.TO показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.49%.

XSUS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
7.25%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.17%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
2.17%
С начала года
1.49%
6 месяцев
-0.10%
1 год
6.14%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSUS.TO и VBTLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		12.89%9.48%32.85%21.80%-15.17%26.44%18.78%13.32%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		1.49%2.25%9.96%3.41%-6.97%-2.70%5.90%2.60%

Correlation

The correlation between XSUS.TO and VBTLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

-0.04

The correlation between XSUS.TO and VBTLX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с DSIXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHD
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

XSUS.TO vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSUS.TO c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSUS.TOVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.19

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.73

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.45

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

3.48

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSUS.TO vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSUS.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSUS.TO и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSUS.TOVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.19

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.52

Просадки

Сравнение просадок XSUS.TO и VBTLX

Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSUS.TOVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-19.98%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-4.48%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-6.84%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-12.86%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.51%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.87%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSUS.TO и VBTLX

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSUS.TOVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.27%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

4.25%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

5.47%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

7.86%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

7.86%

+8.71%

Сравнение комиссий XSUS.TO и VBTLX

XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSUS.TO и VBTLX

Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VBTLX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.74%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSUS.TO and VBTLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSUS.TO и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор