PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSUS.TO с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSUS.TO с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSUS.TO (iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - XSUS.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSUS.TO returned 14.90%/yr vs 15.56%/yr for DGRW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSUS.TO charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности XSUS.TO и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSUS.TO торгуется в CAD, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSUS.TO показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.38%.

XSUS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
7.25%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.17%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.81%
1 месяц
6.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.90%
3 года*
18.43%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSUS.TO и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		12.89%9.48%32.85%21.80%-15.17%26.44%18.78%13.32%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.38%7.03%27.03%16.05%0.34%23.34%11.94%12.51%

Correlation

The correlation between XSUS.TO and DGRW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between XSUS.TO and DGRW shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSUS.TO и DGRW

Секторы
XSUS.TO
DGRW

Технологии

38.4%
32.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.1%

Здравоохранение

8.6%
12.8%

Промышленность

8.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.7%

Энергетика

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Технологии

XSUS.TO
38.4%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

XSUS.TO
11.6%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

XSUS.TO
9.8%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

XSUS.TO
9.5%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

XSUS.TO
8.6%
DGRW
12.8%

Промышленность

XSUS.TO
8.3%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

XSUS.TO
4.0%
DGRW
6.7%

Энергетика

XSUS.TO
3.5%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

XSUS.TO
2.4%
DGRW
0.2%

Недвижимость

XSUS.TO
2.1%
DGRW

-

Сырьевые материалы

XSUS.TO
1.6%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с DSIXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHD
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

XSUS.TO vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSUS.TO c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSUS.TODGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.41

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.49

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.62

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

13.50

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSUS.TO vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSUS.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSUS.TO и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSUS.TODGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.11

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XSUS.TO и DGRW

Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки DGRW в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSUS.TODGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-25.63%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-6.64%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-16.16%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-16.16%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.63%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.78%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XSUS.TO и DGRW

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSUS.TODGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.44%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.83%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

9.96%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.38%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.77%

+1.80%

Сравнение комиссий XSUS.TO и DGRW

XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSUS.TO и DGRW

Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.74%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSUS.TO and DGRW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSUS.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSUS.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

XSUS.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. XSUS.TO tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for XSUS.TO and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSUS.TO и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор