Сравнение XSUS.TO с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
XSUS.TO и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSUS.TO или DGRW.
Основные характеристики
| XSUS.TO | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.92% | 21.95% |
| Дох-ть за 1 год | 38.49% | 32.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.91% | 12.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.91% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 5.23 |
| Коэф-т Мартина | 25.03 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 10.69% |
| Макс. просадка | -28.32% | -32.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между XSUS.TO и DGRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSUS.TO и DGRW
С начала года, XSUS.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 21.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSUS.TO и DGRW
XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSUS.TO c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSUS.TO и DGRW
Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DGRW в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUS.TO iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 0.86% | 1.13% | 1.00% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XSUS.TO и DGRW
Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSUS.TO и DGRW
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.