PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 24.21%/yr vs 18.96%/yr for XNAQ.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.46%
1 год
41.84%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%31.69%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%

Correlation

The correlation between XSTC.L and XNAQ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between XSTC.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и XNAQ.L

Секторы
XSTC.L
XNAQ.L

Технологии

99.6%
53.7%

Промышленность

0.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Энергетика

0.1%
0.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XSTC.L
99.6%
XNAQ.L
53.7%

Промышленность

XSTC.L
0.2%
XNAQ.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
XNAQ.L
15.8%

Энергетика

XSTC.L
0.1%
XNAQ.L
0.6%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
XNAQ.L
0.2%

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

XNAQ.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

XNAQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

XNAQ.L
7.7%

Здравоохранение

XSTC.L

-

XNAQ.L
4.2%

Недвижимость

XSTC.L

-

XNAQ.L
0.1%

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.83

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.70

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.79

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

11.13

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.93

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-27.52%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-10.99%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-24.56%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-27.52%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.63%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.01%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.75%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и XNAQ.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.18%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.38%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

14.73%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

19.04%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.13%

+3.30%

Сравнение комиссий XSTC.L и XNAQ.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и XNAQ.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSTC.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор