Сравнение XSTC.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
XSTC.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSTC.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| XSTC.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.96% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 20.76% |
| Дох-ть за 3 года | 16.04% | 11.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.63% | 14.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 20.12% | 11.23% |
| Макс. просадка | -25.32% | -25.47% |
| Текущая просадка | -8.87% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между XSTC.L и VUSA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и VUSA.L
С начала года, XSTC.L показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 15.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSTC.L и VUSA.L
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSTC.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и VUSA.L
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VUSA.L в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.43% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и VUSA.L
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -25.32%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и VUSA.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.