PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с LSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while LSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 24.21%/yr vs 15.13%/yr for LSPX.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for LSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у LSPX.L с доходностью 10.61%.

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—

LSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и LSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.61%9.48%27.64%20.51%-9.65%30.18%15.43%29.10%1.44%

Correlation

The correlation between XSTC.L and LSPX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between XSTC.L and LSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и LSPX.L

Секторы
XSTC.L
LSPX.L

Технологии

99.6%
35.6%

Промышленность

0.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.2%

Энергетика

0.1%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XSTC.L
99.6%
LSPX.L
35.6%

Промышленность

XSTC.L
0.2%
LSPX.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
LSPX.L
11.2%

Энергетика

XSTC.L
0.1%
LSPX.L
3.5%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
LSPX.L
11.8%

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

LSPX.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

LSPX.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

LSPX.L
4.9%

Здравоохранение

XSTC.L

-

LSPX.L
8.5%

Недвижимость

XSTC.L

-

LSPX.L
1.9%

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

LSPX.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.LLSPX.L с V3AB.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LLSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.80

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.72

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.06

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

14.65

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPX.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и LSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.09

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.30

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и LSPX.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки LSPX.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и LSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-25.47%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-7.22%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-21.10%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-21.10%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.24%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.29%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.00%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и LSPX.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.58%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.13%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

10.50%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

14.53%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

17.05%

+5.38%

Сравнение комиссий XSTC.L и LSPX.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и LSPX.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности LSPX.L в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and LSPX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XSTC.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while LSPX.L is S&P 500. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while LSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.09% for LSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор