Сравнение XSPX.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
XSPX.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSPX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSPX.L или URTH.
Основные характеристики
| XSPX.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.59% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 30.80% | 33.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.38% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 12.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 19.13 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 11.84% |
| Макс. просадка | -25.50% | -34.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSPX.L и URTH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSPX.L и URTH
С начала года, XSPX.L показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции XSPX.L превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 15.52% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSPX.L и URTH
XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSPX.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPX.L и URTH
XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XSPX.L и URTH
Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSPX.L и URTH
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.37% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.