Сравнение XSPX.L с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и MSCI Inc. (MSCI).
XSPX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSPX.L или MSCI.
Основные характеристики
| XSPX.L | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.59% | 2.68% |
| Дох-ть за 1 год | 30.80% | 15.02% |
| Дох-ть за 3 года | 11.38% | -3.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 19.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 29.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 1.01 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 19.13 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 27.52% |
| Макс. просадка | -25.50% | -69.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.20% |
Корреляция
Корреляция между XSPX.L и MSCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XSPX.L и MSCI
С начала года, XSPX.L показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции XSPX.L уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.52% против 29.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSPX.L c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPX.L и MSCI
XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 0.83% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок XSPX.L и MSCI
Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSPX.L и MSCI
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 3.37%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.