PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XSOE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.84%
235.11%
XSOE
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.38

IVV:

0.52

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.68

IVV:

0.89

Коэф-т Омега

XSOE:

1.09

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.21

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.03

IVV:

2.17

Индекс Язвы

XSOE:

7.06%

IVV:

4.85%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.81%

IVV:

19.30%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

XSOE:

-24.01%

IVV:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.36% против 12.41% соответственно.


XSOE

С начала года

4.79%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-0.24%

1 год

7.18%

5 лет

5.29%

10 лет

4.36%

IVV

С начала года

-3.40%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.94%

5 лет

15.83%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и IVV

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.52
XSOE
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и IVV

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.38%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.94%0.21%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и IVV

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.01%
-7.66%
XSOE
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и IVV

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 5.02%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.02%
6.88%
XSOE
IVV