Сравнение XSOE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
XSOE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или IVV.
Основные характеристики
| XSOE | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 11.69% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | -7.44% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 14.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 14.90% | 12.62% |
| Макс. просадка | -45.23% | -55.25% |
| Текущая просадка | -29.03% | -4.33% |
Корреляция
Корреляция между XSOE и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и IVV
С начала года, XSOE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 14.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и IVV
XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и IVV
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IVV в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.61% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и IVV
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и IVV
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.