PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.77%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.77% против 15.54% соответственно.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between XSOE and IVV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.62

The correlation between XSOE and IVV shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSOE и IVV

Секторы
XSOE
IVV

Технологии

37.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Промышленность

9.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.2%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Здравоохранение

4.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Энергетика

2.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

XSOE
37.3%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
IVV
11.8%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
IVV
10.1%

Промышленность

XSOE
9.6%
IVV
8.3%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
IVV
11.2%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
IVV
1.8%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
IVV
4.9%

Энергетика

XSOE
2.0%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
IVV
2.4%

Недвижимость

XSOE
1.0%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

XSOE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.39

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.25

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.17

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

14.71

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSOE и IVV

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-55.25%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-8.89%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-18.75%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-24.53%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-33.90%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.76%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-10.78%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.91%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и IVV

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

2.87%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

8.90%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

11.80%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

16.88%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.05%

+2.54%

Сравнение комиссий XSOE и IVV

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и IVV

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and IVV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (8.57%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 10.77% for XSOE. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

XSOE has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.06% for IVV.

XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while IVV is S&P 500. XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.03% for IVV.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор