Сравнение XSMC.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XSMC.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMC.TO или SPY.
Корреляция
Корреляция между XSMC.TO и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSMC.TO и SPY
Основные характеристики
XSMC.TO:
0.80
SPY:
1.75
XSMC.TO:
1.32
SPY:
2.36
XSMC.TO:
1.16
SPY:
1.32
XSMC.TO:
1.47
SPY:
2.66
XSMC.TO:
3.51
SPY:
11.01
XSMC.TO:
4.06%
SPY:
2.03%
XSMC.TO:
17.83%
SPY:
12.77%
XSMC.TO:
-37.30%
SPY:
-55.19%
XSMC.TO:
-9.40%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, XSMC.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%.
XSMC.TO
-2.90%
-6.29%
3.33%
13.43%
9.89%
N/A
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMC.TO и SPY
XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSMC.TO и SPY
XSMC.TO
SPY
Сравнение XSMC.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMC.TO и SPY
Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | 1.79% | 1.74% | 1.00% | 1.09% | 1.19% | 0.78% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XSMC.TO и SPY
Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMC.TO и SPY
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что XSMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.