Сравнение XSLR.L с PPDX.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and PPDX.L (WisdomTree Physical Palladium) are both exchange-traded funds - XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PPDX.L is a Precious Metals fund tracking the LBMA Palladium Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 16.57%/yr vs -19.60%/yr for PPDX.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for PPDX.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и PPDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.L торгуется в USD, в то время как PPDX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPDX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у PPDX.L с доходностью -19.46%.
XSLR.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -20.81%
- 6 месяцев
- -37.03%
- С начала года
- -21.95%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- —
PPDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- -28.20%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- -19.60%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам XSLR.L и PPDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -21.95% | 147.42% | 21.26% | -0.77% | 3.39% | -13.10% | 73.88% |
PPDX.L WisdomTree Physical Palladium | -19.46% | 74.24% | -19.47% | -48.44% | -17.58% | -19.78% | 37.55% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and PPDX.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.46 |
Over the past year, XSLR.L and PPDX.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. PPDX.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
PPDX.L
Сравнение XSLR.L c PPDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.L | PPDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.01 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 0.03 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и PPDX.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки PPDX.L в -79.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и PPDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | PPDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -79.90% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.99% | -45.07% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.99% | -45.07% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | -78.48% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.99% | -70.36% | +19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -32.63% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 22.78% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и PPDX.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что XSLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | PPDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 10.95% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 34.73% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 45.69% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 45.66% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 40.71% | -5.25% |
Сравнение комиссий XSLR.L и PPDX.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPDX.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и PPDX.L
Ни XSLR.L, ни PPDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.L and PPDX.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for PPDX.L.
XSLR.L is categorized as Silver, while PPDX.L is Precious Metals. XSLR.L tracks LBMA Silver Price, while PPDX.L tracks LBMA Palladium Price. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.49% for PPDX.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и PPDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор