PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLR.DE с SLVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLR.DE с SLVR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both Silver funds - XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price while SLVR.L tracks the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 22.38%/yr vs 20.31%/yr for SLVR.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.L.

Доходность

Сравнение доходности XSLR.DE и SLVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как SLVR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SLVR.L с доходностью 4.80%.

XSLR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
26.64%
1 год
103.59%
3 года*
42.16%
5 лет*
22.38%
10 лет*
—

SLVR.L

1 день
0.29%
1 месяц
0.65%
С начала года
4.80%
6 месяцев
28.82%
1 год
105.85%
3 года*
39.58%
5 лет*
20.31%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLR.DE и SLVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLR.DE
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities		-2.22%129.87%30.90%-4.25%10.74%-6.08%32.02%
SLVR.L
WisdomTree Silver		4.82%108.63%28.09%-5.49%8.59%-8.28%27.56%

Correlation

The correlation between XSLR.DE and SLVR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between XSLR.DE and SLVR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с XSLR.DE:
XSLR.DE с SLVXSLR.DE с GLDXSLR.DE с ZGLD.SWXSLR.DE с 8PSB.DEXSLR.DE с 8PSG.DEXSLR.DE с GLDA.LXSLR.DE с GLDA.DE
Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX

Доходность на риск

XSLR.DE vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLR.DE
Ранг доходности на риск XSLR.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLR.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLR.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLR.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLR.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLR.DE c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLR.DESLVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.83

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.21

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.73

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.92

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLR.DE vs. SLVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLR.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLR.DE и SLVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLR.DESLVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.27

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XSLR.DE и SLVR.L

Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -72.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и SLVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLR.DESLVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-72.73%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.56%

-38.59%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.56%

-38.59%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-38.59%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-33.52%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-42.66%

+30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

17.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLR.DE и SLVR.L

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.L) имеют волатильность 16.38% и 17.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLR.DESLVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.38%

17.15%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.92%

54.88%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.45%

57.62%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

35.54%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.14%

30.86%

+2.28%

Сравнение комиссий XSLR.DE и SLVR.L

XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLVR.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLR.DE и SLVR.L

Ни XSLR.DE, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSLR.DE and SLVR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.

XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.49% for SLVR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и SLVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор