Сравнение XSLR.DE с EGLN.L
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XSLR.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 22.38%/yr vs 19.18%/yr for EGLN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 2.63%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 103.59%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -2.22% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 32.02% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.63% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | -1.02% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and EGLN.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between XSLR.DE and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
EGLN.L
Сравнение XSLR.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.66 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.24 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.21 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и EGLN.L
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -47.44% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -16.99% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -16.99% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -16.99% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -16.99% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -22.55% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 6.66% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и EGLN.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 5.28% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 20.24% | +31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 23.25% | +31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 17.13% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 15.94% | +17.20% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и EGLN.L
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и EGLN.L
Ни XSLR.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and EGLN.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
XSLR.DE is categorized as Silver, while EGLN.L is Gold. XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор