Сравнение XSKR.L с XDWH.L
XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSKR.L returned 2.80%/yr vs 8.92%/yr for XDWH.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XSKR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XSKR.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSKR.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSKR.L показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции XSKR.L уступали акциям XDWH.L по среднегодовой доходности: 2.80% против 8.92% соответственно.
XSKR.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 2.80%
XDWH.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам XSKR.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.68% | 9.54% | 11.64% | 14.09% | -6.11% | 7.74% | -7.30% | -1.29% | -8.08% | 4.98% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.59% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 8.16% | 9.19% |
Correlation
The correlation between XSKR.L and XDWH.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between XSKR.L and XDWH.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XSKR.L и XDWH.L
Секторы
XSKR.L
XDWH.L
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XSKR.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XSKR.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XSKR.L
-
XDWH.L
-
Потребительский циклический сектор
XSKR.L
-
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XSKR.L
-
XDWH.L
Энергетика
XSKR.L
-
XDWH.L
-
Финансовые услуги
XSKR.L
-
XDWH.L
-
Здравоохранение
XSKR.L
-
XDWH.L
Промышленность
XSKR.L
-
XDWH.L
-
Технологии
XSKR.L
-
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XSKR.L
-
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSKR.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XSKR.L
XDWH.L
Сравнение XSKR.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSKR.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.44 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.75 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSKR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.02 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.79 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XSKR.L и XDWH.L
Максимальная просадка XSKR.L за все время составила -48.77%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSKR.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSKR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.77% | -18.80% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.43% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -18.80% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -18.80% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -18.80% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.10% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -4.11% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.02% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSKR.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) составляет 4.99%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XSKR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSKR.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.53% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.11% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 14.70% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.04% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.51% | +1.26% |
Сравнение комиссий XSKR.L и XDWH.L
XSKR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSKR.L и XDWH.L
Ни XSKR.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSKR.L and XDWH.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSKR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSKR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XSKR.L is categorized as Communications Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSKR.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XSKR.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор