Сравнение XSHD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 Index (^GSPC).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHD и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.43% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.
XSHD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XSHD
^GSPC
Сравнение XSHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.37 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.39 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.43 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.62 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.46 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XSHD и ^GSPC
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -56.78% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.10% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -25.43% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -5.67% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -10.75% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.62% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.60%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.29% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.55% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.33% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.90% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.04% | +4.33% |