Сравнение XSHD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или ^GSPC.
Основные характеристики
| XSHD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.74% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 6.85% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -7.27% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.06% | 13.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.09 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 7.09% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 18.27% | 12.16% |
| Макс. просадка | -49.52% | -56.78% |
| Текущая просадка | -23.61% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между XSHD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и ^GSPC
С начала года, XSHD показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XSHD и ^GSPC
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и ^GSPC
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.