Сравнение XS8R.L с QWTM.L
XS8R.L (Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - XS8R.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XS8R.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности XS8R.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS8R.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
XS8R.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.06%
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS8R.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XS8R.L Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.42% | 1.52% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between XS8R.L and QWTM.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS8R.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
XS8R.L
QWTM.L
Сравнение XS8R.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS8R.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS8R.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 3.11 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок XS8R.L и QWTM.L
Максимальная просадка XS8R.L за все время составила -40.78%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS8R.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS8R.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -23.74% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -4.22% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.21% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XS8R.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS8R.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 39.18% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 39.18% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 39.18% | -16.47% |
Сравнение комиссий XS8R.L и QWTM.L
XS8R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS8R.L и QWTM.L
Ни XS8R.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS8R.L and QWTM.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS8R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS8R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
XS8R.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XS8R.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для XS8R.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор