Сравнение XS8R.L с ITEC.L
XS8R.L (Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS8R.L returned 9.06%/yr vs 17.51%/yr for ITEC.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XS8R.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ITEC.L.
Доходность
Сравнение доходности XS8R.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS8R.L торгуется в GBp, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS8R.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 49.67%. За последние 10 лет акции XS8R.L уступали акциям ITEC.L по среднегодовой доходности: 9.06% против 17.51% соответственно.
XS8R.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.06%
ITEC.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 17.53%
- С начала года
- 49.67%
- 6 месяцев
- 45.59%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам XS8R.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS8R.L Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.42% | -7.24% | -4.36% | 34.53% | -24.37% | 25.82% | 21.50% | 28.80% | -8.50% | 25.02% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 49.67% | 15.55% | 3.61% | 32.30% | -24.48% | 27.89% | 20.51% | 28.88% | -6.17% | 25.04% |
Correlation
The correlation between XS8R.L and ITEC.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between XS8R.L and ITEC.L has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS8R.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
XS8R.L
ITEC.L
Сравнение XS8R.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS8R.L | ITEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.29 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.44 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS8R.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.54 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.70 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XS8R.L и ITEC.L
Максимальная просадка XS8R.L за все время составила -40.78%, что больше максимальной просадки ITEC.L в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS8R.L и ITEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS8R.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -37.70% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.08% | -12.01% | -20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -25.71% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -37.70% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -37.70% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | 0.00% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.32% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 4.74% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS8R.L и ITEC.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) составляет 7.29%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что XS8R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS8R.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.22% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 20.30% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 25.02% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 25.40% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.87% | -1.16% |
Сравнение комиссий XS8R.L и ITEC.L
XS8R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS8R.L и ITEC.L
Ни XS8R.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS8R.L and ITEC.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS8R.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS8R.L and 0.18% for ITEC.L.
Подберите оптимальное распределение для XS8R.L и ITEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор