PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS2D.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS2D.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while QQQ5.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS2D.L returned 38.35%/yr vs 74.62%/yr for QQQ5.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XS2D.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 91.93%.

XS2D.L

1 день
0.01%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.08%
1 год
52.88%
3 года*
38.35%
5 лет*
20.41%
10 лет*
24.30%

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS2D.L и QQQ5.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		18.65%26.58%45.65%48.87%-39.09%6.47%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%74.04%430.61%-96.07%17.02%

Correlation

The correlation between XS2D.L and QQQ5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between XS2D.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XS2D.L и QQQ5.L

Секторы
XS2D.L
QQQ5.L

Технологии

46.5%
54.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
15.5%

Недвижимость

12.9%
0.1%

Здравоохранение

11.8%
4.2%

Промышленность

9.3%
2.8%

Финансовые услуги

4.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XS2D.L
46.5%
QQQ5.L
54.2%

Коммуникационные услуги

XS2D.L
14.0%
QQQ5.L
15.5%

Недвижимость

XS2D.L
12.9%
QQQ5.L
0.1%

Здравоохранение

XS2D.L
11.8%
QQQ5.L
4.2%

Промышленность

XS2D.L
9.3%
QQQ5.L
2.8%

Финансовые услуги

XS2D.L
4.1%
QQQ5.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

XS2D.L
0.7%
QQQ5.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XS2D.L
0.6%
QQQ5.L
7.6%

Сырьевые материалы

XS2D.L

-

QQQ5.L
1.2%

Энергетика

XS2D.L

-

QQQ5.L
0.6%

Коммунальные услуги

XS2D.L

-

QQQ5.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

XS2D.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS2D.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.62

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.86

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.68

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

10.11

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS2D.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ5.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS2D.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.04

+0.85

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и QQQ5.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS2D.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-96.40%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-56.84%

+39.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.83%

-80.09%

+45.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-31.58%

+30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-75.53%

+66.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

20.72%

-16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и QQQ5.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 6.29%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS2D.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

24.82%

-18.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

58.83%

-41.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

79.70%

-56.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

106.00%

-74.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.41%

106.00%

-73.59%

Сравнение комиссий XS2D.L и QQQ5.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и QQQ5.L

Ни XS2D.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XS2D.L and QQQ5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

XS2D.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ5.L is Nasdaq-100. XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for XS2D.L and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS2D.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор