Сравнение XS2D.L с 2AMZ.L
XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and 2AMZ.L (Leverage Shares 2x Amazon ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds - XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index while 2AMZ.L tracks the NYSE Leveraged 2x AMZN Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS2D.L returned 20.41%/yr vs -1.02%/yr for 2AMZ.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS2D.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for 2AMZ.L.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и 2AMZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS2D.L торгуется в USD, в то время как 2AMZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2AMZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у 2AMZ.L с доходностью 10.99%.
XS2D.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 24.30%
2AMZ.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS2D.L и 2AMZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 18.65% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 63.03% | 20.96% | 62.86% | -24.07% |
2AMZ.L Leverage Shares 2x Amazon ETC A GBP | 10.99% | -12.69% | 80.01% | 179.78% | -82.10% | 0.31% | 151.60% | 58.88% | -48.09% |
Correlation
The correlation between XS2D.L and 2AMZ.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between XS2D.L and 2AMZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XS2D.L и 2AMZ.L
Секторы
XS2D.L
2AMZ.L
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XS2D.L
2AMZ.L
-
Коммуникационные услуги
XS2D.L
2AMZ.L
-
Недвижимость
XS2D.L
2AMZ.L
-
Здравоохранение
XS2D.L
2AMZ.L
-
Промышленность
XS2D.L
2AMZ.L
-
Финансовые услуги
XS2D.L
2AMZ.L
-
Потребительский циклический сектор
XS2D.L
2AMZ.L
Потребительский защитный сектор
XS2D.L
2AMZ.L
-
Сырьевые материалы
XS2D.L
-
2AMZ.L
-
Энергетика
XS2D.L
-
2AMZ.L
-
Коммунальные услуги
XS2D.L
-
2AMZ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS2D.L vs. 2AMZ.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
2AMZ.L
Сравнение XS2D.L c 2AMZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 2x Amazon ETC A GBP (2AMZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | 2AMZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.62 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 1.39 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | 2AMZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.44 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.01 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.12 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и 2AMZ.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 2AMZ.L в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 2AMZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS2D.L | 2AMZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -85.94% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -42.85% | +25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.83% | -53.95% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -85.94% | +39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -29.22% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -40.42% | +31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 19.17% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и 2AMZ.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 6.29%, в то время как у Leverage Shares 2x Amazon ETC A GBP (2AMZ.L) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2AMZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | 2AMZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 18.51% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 47.04% | -30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 60.85% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 69.28% | -37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 73.74% | -41.33% |
Сравнение комиссий XS2D.L и 2AMZ.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 2AMZ.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и 2AMZ.L
Ни XS2D.L, ни 2AMZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS2D.L and 2AMZ.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 2AMZ.L.
XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while 2AMZ.L tracks NYSE Leveraged 2x AMZN Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for XS2D.L and 0.75% for 2AMZ.L.
Подберите оптимальное распределение для XS2D.L и 2AMZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор