Сравнение XRT с VCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR).
XRT и VCAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XRT и VCAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и VCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.40% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 0.08% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -22.35%.
XRT
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 7.33%
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и VCAR
XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Доходность на риск
XRT vs. VCAR — Ранг доходности на риск
XRT
VCAR
Сравнение XRT c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | VCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.02 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.45 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.05 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.10 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.02 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XRT и VCAR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VCAR
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VCAR в 29.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и VCAR
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -69.11% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -53.92% | +40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -69.11% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.82% | -51.82% | +35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -37.48% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 25.42% | -20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VCAR
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.65%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 11.07% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 39.16% | -24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 62.56% | -37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 49.33% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 49.22% | -22.05% |