Сравнение XRT с VCAR
XRT (SPDR S&P Retail ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. XRT is passively managed, while VCAR is actively managed. Over the past 5 years, XRT returned 1.16%/yr vs 9.95%/yr for VCAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XRT charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -12.21%.
XRT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 8.98%
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRT и VCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 6.60% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | -1.18% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
Correlation
The correlation between XRT and VCAR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between XRT and VCAR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRT и VCAR
Секторы
XRT
VCAR
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XRT
VCAR
Потребительский защитный сектор
XRT
VCAR
-
Коммуникационные услуги
XRT
VCAR
-
Технологии
XRT
VCAR
-
Энергетика
XRT
VCAR
-
Здравоохранение
XRT
VCAR
-
Сырьевые материалы
XRT
-
VCAR
-
Финансовые услуги
XRT
-
VCAR
-
Промышленность
XRT
-
VCAR
-
Недвижимость
XRT
-
VCAR
-
Коммунальные услуги
XRT
-
VCAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRT vs. VCAR — Ранг доходности на риск
XRT
VCAR
Сравнение XRT c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRT | VCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.45 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.74 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRT и VCAR
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRT | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -69.11% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -56.12% | +42.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -56.12% | +30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -69.11% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -45.53% | +39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -37.78% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 34.27% | -28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VCAR
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.07%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRT | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 18.06% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 38.86% | -24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 57.05% | -36.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 51.48% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 50.31% | -23.15% |
Сравнение комиссий XRT и VCAR
XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VCAR
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VCAR в 25.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.74% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
XRT and VCAR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to XRT (6.07%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs VCAR's -69.11%.
On 5-year performance, VCAR leads with 9.95% vs 1.16% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 9.95% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.74% for XRT.
They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.95% for VCAR.
XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRT и VCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор