PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRT с VCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с VCAR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR).

XRT и VCAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или VCAR.

Корреляция

Корреляция между XRT и VCAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRT и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

0.06

VCAR:

2.23

Коэф-т Сортино

XRT:

0.13

VCAR:

3.15

Коэф-т Омега

XRT:

1.02

VCAR:

1.39

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.03

VCAR:

3.00

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.11

VCAR:

6.88

Индекс Язвы

XRT:

9.06%

VCAR:

23.81%

Дневная вол-ть

XRT:

25.23%

VCAR:

71.93%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

VCAR:

-69.11%

Текущая просадка

XRT:

-21.63%

VCAR:

-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у VCAR с доходностью 9.55%.

XRT

С начала года

-3.67%

1 месяц

17.77%

6 месяцев

-1.76%

1 год

1.55%

5 лет

17.55%

10 лет

6.09%

VCAR

С начала года

9.55%

1 месяц

58.01%

6 месяцев

52.45%

1 год

157.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XRT и VCAR

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
XRT
SPDR S&P Retail ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и VCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг риск-скорректированной доходности VCAR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VCAR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и VCAR

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VCAR в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.63%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		1.15%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRT и VCAR

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, примерно равная максимальной просадке VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и VCAR

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 7.32%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...