PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRT с VCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с VCAR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR).

XRT и VCAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или VCAR.

Корреляция

Корреляция между XRT и VCAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XRT и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
45.29%
XRT
VCAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

-0.19

VCAR:

1.42

Коэф-т Сортино

XRT:

-0.11

VCAR:

2.36

Коэф-т Омега

XRT:

0.99

VCAR:

1.29

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.13

VCAR:

1.78

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.57

VCAR:

4.26

Индекс Язвы

XRT:

8.35%

VCAR:

22.81%

Дневная вол-ть

XRT:

24.89%

VCAR:

68.46%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

VCAR:

-69.11%

Текущая просадка

XRT:

-29.81%

VCAR:

-39.19%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -24.57%.

XRT

С начала года

-13.73%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-8.42%

1 год

-3.62%

5 лет

16.54%

10 лет

4.85%

VCAR

С начала года

-24.57%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

58.04%

1 год

87.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XRT и VCAR

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
График комиссии VCAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCAR: 0.95%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRT: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и VCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг риск-скорректированной доходности VCAR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRT: -0.19
VCAR: 1.33
Коэффициент Сортино XRT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRT: -0.11
VCAR: 2.27
Коэффициент Омега XRT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRT: 0.99
VCAR: 1.28
Коэффициент Кальмара XRT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRT: -0.13
VCAR: 1.66
Коэффициент Мартина XRT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRT: -0.57
VCAR: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VCAR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
1.33
XRT
VCAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и VCAR

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VCAR в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.82%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		1.67%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRT и VCAR

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, примерно равная максимальной просадке VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.81%
-39.19%
XRT
VCAR

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и VCAR

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 14.76%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
28.03%
XRT
VCAR