Сравнение XRT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco QQQ (QQQ).
XRT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или QQQ.
Основные характеристики
| XRT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.40% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 35.15% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.54% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 22.06% | 17.47% |
| Макс. просадка | -65.82% | -82.98% |
| Текущая просадка | -19.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XRT и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRT и QQQ
С начала года, XRT показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.44% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и QQQ
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и QQQ
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.23% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% | 0.60% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и QQQ
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и QQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 4.67%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.