Сравнение XRT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XRT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.35% против 18.99% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и QQQ
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XRT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XRT
QQQ
Сравнение XRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.66 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.00 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.32 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XRT и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и QQQ
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и QQQ
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -82.97% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.62% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -35.12% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -35.12% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -7.86% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -32.99% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.44% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и QQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.61% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 12.82% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 22.70% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 22.38% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.25% | +4.91% |