PortfoliosLab logo
Сравнение XRT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRT и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XRT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.42%
1,336.74%
XRT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

-0.19

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

XRT:

-0.11

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

XRT:

0.99

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.13

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.57

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

XRT:

8.35%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

XRT:

24.89%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XRT:

-29.81%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.85% против 16.64% соответственно.


XRT

С начала года

-13.73%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-8.42%

1 год

-3.62%

5 лет

16.54%

10 лет

4.85%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRT и QQQ

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRT: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRT: -0.19
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино XRT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRT: -0.11
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега XRT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRT: 0.99
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара XRT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRT: -0.13
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина XRT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRT: -0.57
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.47
XRT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и QQQ

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.82%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XRT и QQQ

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.81%
-12.28%
XRT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и QQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 14.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
16.86%
XRT
QQQ