Сравнение XRSM.DE с XNGI.DE
XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XRSM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select ESG Screened, while XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XRSM.DE и XNGI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у XNGI.DE с доходностью 14.41%.
XRSM.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 13.75%
XNGI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRSM.DE и XNGI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRSM.DE Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.32% | 8.27% |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 14.41% | 4.64% |
Correlation
The correlation between XRSM.DE and XNGI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRSM.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск
XRSM.DE
XNGI.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRSM.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRSM.DE | XNGI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRSM.DE и XNGI.DE
Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки XNGI.DE в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и XNGI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRSM.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.30% | -18.97% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -4.43% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -5.89% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSM.DE и XNGI.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRSM.DE | XNGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 19.59% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.59% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 19.59% | -1.43% |
Сравнение комиссий XRSM.DE и XNGI.DE
XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSM.DE и XNGI.DE
Ни XRSM.DE, ни XNGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRSM.DE and XNGI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.
XRSM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XNGI.DE is Technology Equities. XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.30% for XNGI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и XNGI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор