PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XRSM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select ESG Screened, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSM.DE returned 13.21%/yr vs 17.19%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 19.94%.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

XNAS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.94%
6 месяцев
20.20%
1 год
36.43%
3 года*
24.62%
5 лет*
17.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%32.82%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.94%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and XNAS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between XRSM.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

XRSM.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.94

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.66

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

10.65

-0.55

XRSM.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-31.25%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.00%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-26.72%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-31.25%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.87%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.77%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.43%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) составляет 3.75%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.98%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

11.96%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

16.70%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

20.02%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.91%

-1.75%

Сравнение комиссий XRSM.DE и XNAS.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и XNAS.DE

Ни XRSM.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XRSM.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XRSM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор