PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - XRSM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select ESG Screened, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XRSM.DE returned 24.87% vs 26.03% for SPYL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.91%.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

SPYL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
11.91%
6 месяцев
12.23%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%10.03%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.91%4.71%32.33%8.23%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and SPYL.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between XRSM.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

XRSM.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.00

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.67

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

12.91

-2.81

XRSM.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-23.27%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.13%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.33%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.02%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и SPYL.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.21%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.98%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.91%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.02%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.02%

+3.14%

Сравнение комиссий XRSM.DE и SPYL.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и SPYL.DE

Ни XRSM.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XRSM.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for XRSM.DE.

XRSM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор