Сравнение XRSM.DE с D6RQ.DE
XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSM.DE returned 13.21%/yr vs 16.15%/yr for D6RQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XRSM.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 12.89%.
XRSM.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 13.75%
D6RQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRSM.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSM.DE Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.32% | 4.95% | 33.21% | 25.49% | -17.04% | 39.25% | 19.94% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 12.89% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 17.63% |
Correlation
The correlation between XRSM.DE and D6RQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between XRSM.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRSM.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
XRSM.DE
D6RQ.DE
Сравнение XRSM.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRSM.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.50 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 7.19 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRSM.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRSM.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.30% | -27.29% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.28% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -27.29% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -27.29% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.16% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -5.73% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.28% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSM.DE и D6RQ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) составляет 3.75%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRSM.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.42% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 10.83% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 15.27% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.83% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.57% | +0.59% |
Сравнение комиссий XRSM.DE и D6RQ.DE
XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSM.DE и D6RQ.DE
XRSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.38% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
XRSM.DE Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XRSM.DE and D6RQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор