Сравнение XREP.L с TREG.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 7.92%/yr for TREG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и TREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XREP.L торгуется в GBp, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 4.19%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TREG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XREP.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.19% | 6.62% | 2.78% | 7.64% | 1.65% |
Correlation
The correlation between XREP.L and TREG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XREP.L and TREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XREP.L и TREG.L
Секторы
XREP.L
TREG.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
TREG.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
TREG.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
TREG.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
TREG.L
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
TREG.L
-
Энергетика
XREP.L
-
TREG.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
TREG.L
Здравоохранение
XREP.L
-
TREG.L
-
Промышленность
XREP.L
-
TREG.L
-
Технологии
XREP.L
-
TREG.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
TREG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
TREG.L
Сравнение XREP.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.25 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 4.06 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.03 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и TREG.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки TREG.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -35.66% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -9.39% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -15.30% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -5.75% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.39% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 2.91% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и TREG.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.52% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.13% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 11.41% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 14.66% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 16.96% | +10.47% |
Сравнение комиссий XREP.L и TREG.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и TREG.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.50% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and TREG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TREG.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор