Сравнение XRE.TO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XRE.TO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или VGT.
Основные характеристики
| XRE.TO | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 29.17% |
| Дох-ть за 1 год | 15.00% | 40.51% |
| Дох-ть за 3 года | -4.53% | 12.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.12% | 22.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 20.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 10.47 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 21.00% |
| Макс. просадка | -57.06% | -54.63% |
| Текущая просадка | -14.91% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и VGT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и VGT
С начала года, XRE.TO показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.23% против 20.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и VGT
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и VGT
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.79% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и VGT
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и VGT
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.