Сравнение XRE.TO с BNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS).
XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или BNS.
Основные характеристики
| XRE.TO | BNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 18.05% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 34.64% |
| Дох-ть за 3 года | -4.83% | -1.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | 4.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 6.90 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 5.11% |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 17.76% |
| Макс. просадка | -57.06% | -63.79% |
| Текущая просадка | -14.56% | -14.36% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и BNS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и BNS
С начала года, XRE.TO показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции XRE.TO превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 4.35% против 4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и BNS
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности BNS в 5.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.77% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 5.82% | 6.41% | 6.39% | 4.02% | 4.94% | 3.53% | 5.10% | 3.75% | 3.97% | 6.63% | 4.11% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и BNS
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BNS в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и BNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и BNS
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.