Сравнение XRB.TO с XEF.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 9.90%/yr for XEF.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и XEF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 9.90% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и XEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 15.86% | -6.65% | 18.19% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and XEF.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.03 |
Over the past year, XRB.TO and XEF.TO have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
XEF.TO
Сравнение XRB.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | XEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.13 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 8.48 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.73 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.82 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и XEF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -28.51% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -11.27% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -14.32% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.58% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -28.51% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -0.27% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.61% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.82% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и XEF.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.67% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 11.59% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 13.85% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.58% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 14.85% | -3.50% |
Сравнение комиссий XRB.TO и XEF.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XEF.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and XEF.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.23% for XEF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и XEF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор